MM20 et MM50 : mesurer une tendance sans la prédire
Une moyenne mobile lisse les prix passés. Elle aide à décrire le régime, mais son retard est une propriété du calcul et non un défaut que l’on peut supprimer gratuitement.
Ce que calcule réellement une moyenne
Une moyenne mobile simple sur 20 périodes additionne les 20 clôtures puis divise par 20. À la période suivante, la plus ancienne valeur sort et la nouvelle entre. Une moyenne exponentielle attribue davantage de poids aux observations récentes. Les deux restent intégralement fondées sur le passé.
MM20 quotidienne représente environ un mois de séances, alors que MM20 horaire couvre moins d’une journée sur certains marchés continus. Le nom du paramètre n’a de sens qu’avec l’unité de temps.
Pente, position et écart
La position du prix par rapport à la moyenne donne une information locale. La pente décrit la direction du niveau lissé. L’écart entre MM20 et MM50 renseigne sur l’accélération, mais doit être rapporté à la volatilité : dix points n’ont pas la même signification sur deux actifs d’échelles différentes.
Une distance normalisée par l’ATR ou par le prix facilite la comparaison. Elle ne définit pas automatiquement un retour à la moyenne ; une tendance forte peut rester éloignée longtemps.
Pourquoi les croisements arrivent tard
Lorsque MM20 croise MM50, une partie du mouvement a nécessairement déjà eu lieu. En range, les croisements successifs créent des pertes de suivi. En tendance persistante, le retard peut être accepté en échange d’un filtre du bruit. Le résultat dépend donc du régime et des coûts.
Un backtest honnête utilise les informations disponibles à la clôture, applique spread et frais, puis conserve une période hors échantillon. Déplacer les paramètres jusqu’au meilleur résultat passé ne démontre rien sur le futur.
Combiner avec la structure
Les moyennes ne remplacent pas les sommets, creux, supports et résistances. Un croisement sous une résistance hebdomadaire n’a pas le même contexte qu’un croisement après rupture et retest. La structure précise où la thèse devient invalide ; la moyenne décrit comment le régime évolue.
Ichimoku et les moyennes sont partiellement redondants. Les employer ensemble peut améliorer la lisibilité, mais pas multiplier la preuve. Une donnée de participation ou un facteur fondamental apporte une famille d’information différente.
Protocole MM20/50 de Yadetout
Le terminal affiche les deux lignes, leur position relative et les points clés. La lecture conserve quatre états : haussier, baissier, compression et transition. Elle n’associe aucun état à une promesse de rendement.
Avant usage réel, les prix simulés sont remplacés par une série fiable. Le calcul, les heures de clôture et les éventuels trous de cotation sont contrôlés, car une différence de source déplace les moyennes.
Sources de référence
Dernière relecture éditoriale : . Les sources de marché ont chacune leur propre fréquence de mise à jour.